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El vencimiento no es problema. Se pueden rolar.

Pero si se puede con ETF's, mejor.

Ventajas de hacerlo con futuros:

No se paga canon de bolsa al abrir la posición.
No hay gastos de custodia.

Desventajas:

El vencimiento te obliga a rolar, lo cual lleva coste de comisión y de horquilla.

En ETF's es al contrario, tienes coste de canon de bolsa al abrir, comisión de custodia, pero no tienes que rolar y además puedes abrir posiciones más pequeñas. Por ejemplo, ahora mismo, en futuros, la menor cantidad posible a invertir sin apalancamiento son 11300 euros. En ETF's puedes invertir mucho menos, de forma que, para una misma cantidad de capital, puedes escalonar mejor las entradas.

Saludos.